Эффективное управление модельным риском

Достигните своих целей при помощи управления модельным риском с четким определением границ ответственности и строгим контролем

Влияние на бизнес

«SAS был признан лидером категории Model Risk Governance Solutions в 2019 году», — Chartis Research

Основные проблемы

Повышение уровня модельного риска. По мере увеличения сложности моделей (например, использование нейросетей, SVM и т.д), вместе с этим растет и связанный с модельный риск. Поэтому важно понимать и управлять сложностью и сопутствующими рисками.
Нет единого подхода к управлению в масштабах всей организации. Без единого подхода к управлению моделями, в организациях часто можно наблюдать разрозненные экосистемы для разработки, что приводит к ограниченному представлению об уровне модельного риска в масштабах всего предприятия.
Нет единой системы с информацией по моделям. Для соблюдения нормативных требований банкам необходимы надежные и эффективные методы управления рисками, связанные с моделями, которые обеспечат идентификацию, мониторинг и контроль всех категорий рисков, которые связаны с ними.
Ограниченное документирование моделей. Документация важна для правильного управления и контролирования этапов разработки, тестирования, внедрения, использования и валидации.

Глобальный вопрос

Качественное управление модельным риском является важной задачей для финансовых институтов. Например, банки вовлеченные в такие комплексные программы как МСФО9/CECL, стресс- тестирование, ВПОДК, а также новые нормативные требования Solvency II, Basel III и Basel IV, особенно нуждаются во всесторонних проверках своих моделей. Эффективное управление модельными рисками так же важно для защиты своих моделей перед акционерами и соблюдения нормативных требований регулирующих и надзорных органов.

Кроме того, не смотря на то, что техники машинного обучения позволяют автоматически улучшаться моделям на основе новых данных, это также увеличивает модельный риск. Это связано с их динамичным характером, поэтому они нуждаются в более частом и пристальном мониторинге производительности, постоянном контроле данных и бенчмаркинге и хорошо продуманных и готовых планов действий на случай чрезвычайных ситуаций.

Последствия для банка могут быть катастрофичными. Сейчас как никогда важно четко контролировать ваши модели на каждом этапе их жизненного цикла, чтобы вы могли с уверенностью отчитываться перед высшим руководством и регулирующими органами. Вам также необходимо легко определить модели, которые имеют стратегически важное значение для вашего бизнеса, и применять подходы снижения уровня модельного риска и сокращения затрат от внедрения и использования.

Наше предложение

С помощью решения SAS, вы сможете понимать и контролировать модельный риск, создав единую систему для управления всеми моделями и их жизненным циклом в вашей организации. Вы сможете контролировать уровень модельного риска, следить за документацией моделей, валидировать и быстро проходить аудит ваших моделей. Наше программное обеспечение поможет вам в следующем:

Валидация моделей. Проводите независимые проверки моделей для понимания, соответствуете они требованиям регулятора и удовлетворяют ли потребностям бизнеса. Например, по рекомендациям Комплексного анализа капиталов банка от ФРС (CCAR), банкам следует вести учет всех моделей, которые используются в процессе расчета капитала, прогнозирующие доходы и убытки.
Усовершенствуйте организацию ваших моделей. Используйте инструменты для оценки потенциальных кандидатов в модель, управляете всеми моделями, которые есть в вашей организации и отслеживайте статус моделей в рамках ее жизненного цикла.
Контролируйте соблюдение принятых политик управления моделями. Отслеживайте проблемы связанные с моделями и контролируйте полноту документации, а также разрабатывайте планы для решения проблем и быстрого восстановления.
Быстрый и гибкий обмен информацией. Подготавливайте и делитесь отчетами об уровне модельного риска по всем моделям в вашей организации.

Особенности SAS

С помощью инструмента SAS вы сможете контролировать уровень модельного риска в рамках всего жизненного цикла модели.

Управление жизненным циклом. Решение SAS обеспечивает управление и контроль моделей, документации и уровня модельного риска на каждом этапе ее жизненного цикла, независимо от типа модели и технологии, при помощи которой она была разработана.
Автоматизация мониторинга моделей. При помощи инструментов настройки пороговых значений для моделей и автоматического запуска тестов мониторинга, вы будете всегда знать, когда изменилось качество ваших моделей.
Отслеживание взаимосвязей между моделями. При помощи инструмента диаграммы связей между моделями, вы сможете увидеть полную картину того, как и какое влияние оказывают другие модели друг на друга.
Сбор данных об использовании моделей. Регистрация данных об использовании моделей подготовит надежную базу для предоставления информации аудиторам и регуляторам.
Настройка рабочих процессов. Гибкий инструмент для настройки рабочих процессов позволит адаптировать решение под ваш актуальный бизнес-процесс согласования или, например, настроить жизненный цикл моделей в зависимости от бизнес-линии.
Ведение документации по моделям. При помощи решения SAS вы упростите процесс ведения документации, сможете концентрировать свое внимание на моделях, в зависимости от выбранной бизнес-линии, версии, типа и другим индивидуальным вам факторам.
Настройка и предоставление отчетности. Гибко настраивайте отчеты и распространяйте их между всеми заинтересованными лицами.

Целевое

Глобальный финансовый институт

Описание проблемы

В одном зарубежном финансовом учреждении руководитель департамента по оценке модельных рисков (CMRO) хотел добиться эффективного управления: сокращение временных и финансовых затрат на управление моделями. Контроль и поддержка информации на протяжении всего жизненного цикла модели стали более трудоемкими и отнимающими много времени. Повседневные операции – от создания индикаторов риска для руководства и ответа на запросы от регулирующих органов до проведения аудита на соответствие требований, стали непосильными задачами для финансового учреждения. Кроме того, запросы на построение моделей для каждой бизнес-задачи значительно увеличивали рабочие нагрузки.

Решение

Используя решение SAS Model Risk Management был построен единый репозиторий моделей, который упростил идентификацию моделей и повысил понимание уровня модельного риска для всей организации. Теперь управление модельными рисками централизовано. В единой системе сведена вся необходимая информация о разработке, тестировании и проверках моделей.

Результаты

Спустя три месяца после внедрения решения SAS финансовое учреждение достигло:

Сокращения времени на управление моделями.
Лучшего использования ресурсов аналитического персонала.
Упрощения соблюдения регуляторных требований
Снабдить руководителей гибкими отчетами с информацией об агрегированном уровне модельного риска для всего финансового учреждения.

Что, если бы вы

Инвентаризация и Управление Всеми Моделями

Что, если бы вы могли вести централизованный реестр и управлять всеми моделями в нем независимо от типа, бизнес-подразделения или технологии, которая была использована для разработки?

Поддержка Процесса Управления

Что, если вы могли упростить процесс валидации моделей и процедур проверок в соответствии с установленными надзорными требованиями по управлению модельным риском?

Определение Количественных Моделей

Что, если бы вы могли установить процесс систематической оценки, подходят ли потенциальные претенденты под принятое определение количественной модели?

Факты о SAS

В рамках оценки, которая проводилась в 2017 году независимым рейтинговым агентством Chartis Research, SAS занял лидирующую позиции в категории «Enterprise GRC Solutions» со своим продуктом SAS Model Risk Management.
В ноябре 2019 года SAS вновь стал лидером в категории “Model Risk Governance Solutions” рейтинга RiskTech100 по оценкам независимого агентства Chartis Research.
Более чем 90 из 100 глобальных банков используют SAS.
96% банков из списка Fortune Global 500® являются клиентами SAS Дополнительная информация о продукте для управления модельным риском и жизненным циклом моделей и другие материалы находятся по ссылке sas.com/mrm.